爱家娃

2007-12-29

使用eviews做线性回归分析

关键字: linear regression

Glossary: ls(least squares)最小二乘法 R-sequared样本决定系数（R2）：值为0-1，越接近1表示拟合越好，>0.8认为可以接受，但是R2随因变量的增多而增大，解决这个问题使用来调整 Adjust R-seqaured() S.E of regression回归标准误差 Log likelihood对数似然比：残差越小，L值越大，越大说明模型越正确 Durbin-Watson stat：DW统计量，0-4之间 Mean dependent var因变量的均值 S.D. dependent var因变量的标准差 Akaike info criterion赤池信息 ...

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分类: BI

2007-12-28

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chow breakpoint/forecast test

关键字: 回归分析

chow's breakpoint检验零假设是：两个子样本拟合的方程无显著差异。有差异则说明关系中结构发生改变 demo中 Chow Breakpoint Test: 1977Q1 F-statistic 2.95511837136742 Prob. F(3,174) 0.0339915698953355 Log likelihood ratio 8.94507926849178 ...

14:57
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分类: BI

2007-12-28

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eveiws不显示F-statistic

关键字: NLS OLS

ls m1 c pr gdp或者 new object中填入m1 c pr gdp 都将默认使用OLS(Ordinary LS)法如果在 new object中填入 m1=c(1)+c(2)*pr+c(3)*gdp 或者 ls m1=c(1)+c(2)*pr+c(3)*gdp eviews 5.1将使用NLS(Nonlinear LS)法 NLS将不会显示F-statistic及Prob(F-statistic)，即使NLS和OLS出来的参数是相同的。

13:38
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分类: BI

2007-12-15

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半年线还是布林线?

上证指数跌破4800后强势反弹，如果追涨则很不幸的遭遇二次探底，目前看来半年线是一个底部的支撑，但是期望大幅上涨也是不太现实，沿着半年线上涨是比较稳妥的方式，不然突破6124后不就又得有巨大回调。在从紧货币政策、估值还是偏高的环境中能守住高位的半年线说明多方还是表现不错的，万一半年线失守，下一个支撑位将在4300左右，也就是布林线的下轨，目前布林线下轨是4456，如果继续回调下轨也将稍微下降到4300左右，这时候的整体动态PE是36×0.86=30左右，整体估值稍微合理一些，这时候应该有些许低估的公司出现。最不乐观的估计是在3500左右得到支撑，3500是5.30回调时的支撑，同时经过 ...